Jabłoński Bartłomiej
Założeniem optymalizacji jest to, że zestaw
parametrów, który wykazał się największą skutecznością w przeszłości,
cechuje większe prawdopodobieństwo dobrego funkcjonowania w przyszłości.
Wprawdzie przydatność optymalizacji dla poprawy przyszłej
skuteczności systemu jest kwestią otwartą, ale nie ma żadnych
wątpliwości, że stosowanie optymalizowanych rezultatów bardzo
poważnie tę skuteczność zniekształca. Dzieje się tak, ponieważ
korelacja pomiędzy najlepszymi parametrami danego systemu dla jednego okresu
i najlepszymi parametrami w kolejnym okresie jest bardzo słaba bądź nie ma jej w ogóle.
Dlatego zakładanie, że zoptymalizowane parametry giełdowego
systemu ekspertowego, który dawał bardzo dobre wyniki w przeszłości,
sprawdzą się w przyszłości jest mocno nieprawdziwe. Rzadko bowiem
zdarza się aby zoptymalizowany system działała poprawnie w kolejnych
latach. Zwykle używanie takiego systemu przez inwestora kończy
się tym, że porzuca on narzędzie, które w przeszłości się sprawdzało
a obecnie generuje nieporównywalnie mniejsze zyski lub wręcz
straty.
